10.3969/j.issn.1001-4616.2012.03.003
分数布朗运动环境下降低权利金的权证定价研究
证券市场分形特征的存在,否定了布朗运动作为期权定价模型初始假定的合理性.本文从标的资产服从分数布朗运动假定出发,构建分数风险测度下的拟鞅定价策略,简化了分数Black-Scholes模型的求解过程；以此为基础,研究支付型和抵付型两类降低权利金的权证定价问题,得到了分数布朗运动驱动的降低权利金权证定价公式.
分数布朗运动、拟鞅、分数Black-Scholes模型、降低权利金
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F830.9(金融、银行)
2012-12-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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