10.3969/j.issn.1001-4616.2010.01.004
在ARFIMA模型中使用小波的另一种极大似然估计
用小波变换方法提出ARFIMA(p,d,q)模型中分形差分参数d的另一种极大似然估计(MLE).这种极大似然估计被证明是相合的和渐近正态的.仿真结果显示这种极大似然估计偏差较小,并且与Tse的估计值相比较有更小的根均方误差(RMSE),该方法估计长记忆时间序列是有效的.
ARFIMA模型、离散小波变换(DWT)、相合性、渐近正态性
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O212(概率论与数理统计)
2010-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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