10.3969/j.issn.1001-4616.2009.02.008
正规变化尾分布下破产概率的二阶展开式
考虑在经典风险模型中,假设索赔分布函数尾部是正规变化函数,首先求出正规变化函数n重卷积尾部的二阶展开式,再利用著名的Beekman卷积公式,得到破产概率的二阶展开式.从而使保险公司更清楚地了解自己的偿付能力.
经典风险模型、破产概率、平衡分布函数、正规变化函数、n重卷积
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O211.6(概率论与数理统计)
江苏省普通高校自然科学研究计划2007101TSJ0084
2009-07-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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