10.3969/j.issn.1001-4616.2009.01.007
常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界
对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fang and Luo's风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.
双复合泊松风险模型、常利力、鞅、递归、破产概率
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O221.6(运筹学)
国家自然科学基金10671032,10871001,60873176;江苏省自然科学基金BK2008006;东南大学博士后基金1107010100
2009-05-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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