10.3969/j.issn.1001-4616.2009.01.001
跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理
站在保险人的立场上,讨论了期望值保费原理下,跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题,得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和值函数的近似表达式,并且得出结论:投资总比不投资好.最后,通过一些数值举例来进一步说明本文中所得的结论.
随机控制、Hamilton-Jaeobi-Bellman方程、跳扩散过程、期望效用、投资、比例再保险、期望值原理
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O211.67(概率论与数理统计)
the National Natural Science Foundation of China10701082
2009-05-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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