10.3969/j.issn.1001-4616.2008.02.008
Lévy模型下亚式期权的等价关系
证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt+σdB1+∫K(x)N(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系.
亚式期权、Lévy过程、随机测度、等价关系
31
O211(概率论与数理统计)
2008-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共4页
37-40
