10.3969/j.issn.1001-4616.2008.02.004
ARFIMA模型参数贝叶斯估计的渐近性质
首先根据贝叶斯定理得到ARFIMA模型参数的后验边缘分布,并选择后验边缘分布的众数作为参数的估计值.参照季节性ARFIMA模型的极大似然估计的渐近性质的证明思路,证明了模型参数的贝叶斯估计具有相合性、有效性和渐近正态性.最后,对参数的贝叶斯估计方法的大样本性质进行仿真模拟,结果表明当时间序列样本足够大时,参数的估计值越来越接近于真实值.
贝叶斯方法、ARFIMA模型、后验分布、渐近性质
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O212.8(概率论与数理统计)
2008-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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