10.3969/j.issn.1001-4616.2003.03.003
金融市场技术分析的统计学基础
建立了金融市场技术分析的数学模型,奠定了金融市场技术分析的统计学基础.传统的技术分析来源于直觉和经验,其正确性也是各种文献争论的焦点.根据经济学原理,我们认为金融时间序列的趋势项应是一随机过程.于是,我们假定其样本路径是分段线性的,并利用传统技术分析关于价格模式的思想,把价格模式归结为若干不同趋势路径的组合,从而使金融预测问题转化成了特定的回归问题.我们还利用上海证券交易所的关于头肩顶的40组样本数据,对头肩顶价格模式进行了回归分析且给出了相应的分析结果.
金融时间序列、技术分析、模型
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F222.1(经济计算、经济数学方法)
2003-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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