10.3969/j.issn.1001-4616.2002.04.006
对数随机系数自回归模型AR(1)参数矩估计的渐近正态性
在已知对数随机系数自回归时序模型AR(1)的参数矩估计及其相容性的基础上,通过对其协方差函数渐近性质的研究,证明了该矩估计的渐近正态性.
双重时序模型、对数随机系数自回归AR模型、矩估计、渐近正态性
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O211.61(概率论与数理统计)
南京师范大学校科研和教改项目1999SXX001BQ93
2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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