10.3969/j.issn.1674-3229.2012.06.003
美式期权定价的C-N差分格式分析
金融衍生物就是一种风险管理的工具，而期权就是最重要的金融衍生工具之一，它在防范和规避风险以及投机中起着非常重要的作用。期权理论的核心就是期权定价问题。由于美式期权与欧式期权不同，它不可能得到解的显式表达式，所以研究它的数值解以及解本身的一些性质就显得尤为重要。而对美式看跌期权的Crank—Nicolson格式推导表明，用Crank-Nicolson格式可以得到有效的数值解。
美式期权、看跌期权、C—N差分格式
12
N029(科学的哲学原理)
2013-03-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共3页
11-12,14
