10.3969/j.issn.1671-1807.2017.02.030
股票资金流强弱指数的结构突变研究
以股票资金流强弱指数为研究对象,根据时间序列分析方法,运用修正的ICSS算法,基于上证A股2010年5月4日至2015年5月22日的日交易数据,得到上证A股的结构突变点,并对所得到的变点进行了实证分析和应用研究.结果表明:上证A股资金流强弱指数是平稳的非正态时间序列;上海股票市场具有波动聚集性,而且是政策市场;构建了股票资金流强弱指数判别法,用以便捷的对资金流强弱指数结构突变点进行分类.
资金流强弱指数、修正的ICSS算法、结构突变
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F830.91(金融、银行)
2017-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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