10.3969/j.issn.1000-386x.2023.06.001
金融时间序列数据可视化框架研究
针对股票软件与量化平台在数据可视化方面存在的对接困难、量化平台可视化功能不完整、独立开发可视化模块缺少参考模型等问题,建立一套金融时间序列数据可视化框架,并对框架中各模块的计算模型进行详细介绍.在多个量化平台中使用回测和模拟实盘功能对框架进行测试.结果表明,在瞬时数据量大的情况下,框架可以在两种模式下稳定运行,并且能够适应不同量化平台之间的差异,满足研究员对数据可视化的需求.
金融时间序列数据、量化交易、数据可视化、跨平台可视化框架
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TP3(计算技术、计算机技术)
国家自然科学基金61640306
2023-07-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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