10.3969/j.issn.1000-386x.2022.12.008
基于改进蚁狮算法优化考虑交易成本的M-CVaR模型
现代投资组合理论不断完善与发展,使得如何实现低风险下的收益极大化成为了研究热点.在传统M-CVaR模型的基础上,结合我国证券交易市场的实情,建立考虑交易成本的M-CVaR投资组合模型.引入改进蚁狮算法对该模型进行求解.通过对于多种证券交易的实证分析,验证了该算法的有效性和优越性.
投资组合、交易成本、改进蚁狮算法、M-CVaR
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TP399(计算技术、计算机技术)
国家自然科学基金61762076
2023-02-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共6页
58-63
