10.3969/j.issn.1000-386x.2018.05.021
基于均衡-GARCH模型的SHIBOR短期利率仿真研究
利率期限结构反映不同期限的资金供求关系,揭示市场利率的总体水平和变化方向,是投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理的依据.通过建立均衡-GARCH动态利率模型,利用极大似然估计方法估计出模型的参数,并对SHIBOR短期利率进行了仿真,验证了模型的有效性.
单因子均衡模型、GARCH模型、极大似然估计、仿真、SHIBOR短期利率
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TP391(计算技术、计算机技术)
滁州学院校级规划项目2014GH11;安徽省教育厅自然科学研究一般项目KJ2016B15
2018-06-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共4页
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