10.3969/j.issn.1000-386x.2015.09.025
一种基于收益率相对波动的股票配对交易系统的设计与实现
配对交易是统计套利的一个部分。当前配对交易对于股票对的选取大都基于统计学相关性理论，股票对的选取理论与交易对冲系统的策略无关联。主要介绍一种基于累计收益的配对方法，该方法使用累计收益的价差（相对波动）为依据来考察股票之间的相关性，通过历史收益率来确定股票之间的相关性。该方法的目标是：找到相关程度高且股价相对波动幅度大的股票对，在股价波动过程中反复套利，从而达到赢利的目的。经过模拟交易测试发现，交易策略在上证指数大涨时收益很好，在上证指数震荡和下跌时，收益依然令人满意。
配对交易、收益、相对波动、统计套利
TP3(计算技术、计算机技术)
2015-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共5页
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