基于结构突变的国债期货已实现波动率的预测与评价
本文在分析我国国债期货收益率特征的基础上构建了基于结构突变的16种HAR族模型并用于对我国国债期货已实现波动率进行预测,同时对预测模型进行样本内和样本外预测效果比较.研究结果表明,国债期货收益率存在明显结构变化;投机活动变量可以为国债期货已实现波动率预测提供重要信息;无论在样本内还是样本外,所构建的基于结构突变的预测模型均较标准HAR-RV有更好的预测效果,而且所构建的HAR-CJ类模型具有最好的样本外预测能力.
已实现波动率预测、HAR族模型、国债期货、结构突变、投机活动
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教育部人文社会科学研究规划基金17YJA790011;国家自然科学基金面上项目71673089;中山大学科研助手计划项目1409075;教育部人文社科一般项目14YJA790050资助成果之一
2018-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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