中国金融风险预警听MS-VAR模型与区制状态研究
应用MS-VAR模型,我们构建了货币危机、银行危机和资产泡沫危机三个金融风险预警模型,以描述我国近年来金融风险变化的区制特点.MSI(3)-VAR(1)模型较好的将货币危机、银行危机和资产泡沫危机划分为”低度风险”、”中度风险”和”高度风险”状态,风险的划分以及预警信号的发出时机较符合我国现实情况.
金融风险预警、货币危机、银行危机、资产泡沫危机、MS-VAR模型
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F8(财政、金融)
国家社会科学基金06BJY10;吉林大学”985工程”项目2004;吉林大学经济分析与预测创新基地、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目05JJD790005;07JJD790131
2009-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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