10.3969/j.issn.1672-3309(s).2015.01.14
我国货币政策与资产价格的关联性——基于VAR模型的实证分析
本文简要回顾了货币政策与金融资产价格波动之间的关系,结合各个国家和地区不同的经验进行讨论,然后以中国货币供应量、银行隔夜拆借利率、房地产资产价格和上证综合指数构建了货币政策对股票市场的VAR模型.实证结果显示:中国货币政策对金融资产价格波动的影响比较显著.在此基础上,本文对是否应该将资产价格引入货币政策的制定进行了探讨,最后给出中国人民银行如何应对资产价格波动的现实建议.
货币政策、资产价格、VAR模型
F231.5(会计)
2015-06-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
33-37,64