10.3969/j.issn.1672-3309(x).2011.10.15
美国和金砖四国股市联动性研究的实证分析
本文通过对时间系列进行平稳性检验、协整分析、Granger因果关系检验和脉冲响应函数,来探讨美国和金砖四国股市联动性.通过实证分析发现,美国标普500指数和巴西Bovespa指数的联动性最强,其次是俄罗斯RTSI指数,而美国标普500指数同印度BSE30指数和中国沪深300指数的联动性最弱.
金砖四国、股市联动性、Granger因果关系检验、脉冲响应函数、协整检验
F752.7;F224(各国对外贸易)
2012-02-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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35-36,51
