沪深300指数成份股调整效应的实证研究
沪深300指数成份股进行调整时往往导致被调整股票的股价和成交量在短期内大幅波动.本文基于事件研究法分析了沪深300指数样本股成份股调整效应,发现调整公告日当天并不存在明显的“公告日效应”,但在公告日前具有显著的累计异常收益率,且伴随样本股票的平均交易量在相应时期的非常规波动,这一现象表明了市场对指数成份股调动的提前反应.
沪深300指数、调整效应、事件研究法、异常收益率
F832.51(金融、银行)
2011-12-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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