CAPM模型对上证湖南版块的实证分析
本文基于CAPM单参数指数模型,选取上证湖南板块各个公司自上市以来的数据,按其股改上市日期,划分为总计、股改前和股改后三组数据,采用OLS法估计,通过研究其系统风险系数β和决定系数R2,发现湖南版块的股票多属进攻性股票,但决定系数偏低.股权分置改革起到了较好的作用,一定程度降低了系统风险,但是变化不一,总体有下降,处于较低值,非系统风险依旧很大.
CAPM模型、β系数、收益风险、股权分置改革
F831.5(金融、银行)
2010-06-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共3页
32-33,46
