10.3969/j.issn.1674-3415.2009.01.003
基于β系数的发电商投标组合决策模型
电力市场环境下,发电商面临着各种不确定性,因此,需要在各市场合理分配参与竞价的电量,以实现收益最大化的同时有效的规避风险.为此,借鉴金融学中的资本资产定价模型和单指数模型,区分了系统风险和非系统风险,引入市场灵敏度指数作为风险选择参数,对经典均值-方差模型进行简化,建立了发电商基于β系数的投标组合决策模型,并讨论了模型解存在的充要条件.算例仿真验证了所提出的模型的有效性和适用性,表明本模型对发电商的投标组合决策具有一定的参考价值和指导作用.
电力市场、投标组合、资本资产定价模型、单指数模型
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TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)
国家自然科学基金70373017、70571023
2009-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共6页
14-18,49
