基于SVAR模型的金融形势指数
本文运用SVAR模型,构建了包括真实短期利率、房地产价格指数、真实有效汇率指数、真实股权价格指数以及货币因素在内的金融形势指数FCI,分别对以真实货币供应量和真实货款余额作为货币因素的两种FCI与通货膨胀指标CPI的关系做了实证研究.结果表明,基于贷款余额的FCI对CPI有更加良好而稳定的预测作用,可以作为货币政策制定的依据之一进行观察.
金融形势指数、资产价格、通货膨胀、结构向量自回归
F224;F830(经济计算、经济数学方法)
2011-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
26-31,79
