10.3969/j.issn.1009-7759.2007.06.079
深圳股票交易市场日收益率的ARCH模型分析
ARCH模型是用于分析条件异方差的时间序列模型.在金融时间序列中,很多情况下都不服从同方差的假设,方差出现丛集性和波动性等特征,ARCH模型可以很好的应用到分析这一类时间序列中.本文利用深圳成份收盘指数的数据建立了ARCH模型,分析了该市场日收益率的动态演变过程.
收益率、ARCH模型、检验
F224.0(经济计算、经济数学方法)
2008-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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175-176
