10.3969/j.issn.1002-5502.2018.06.015
我国开放式股票型基金的“投资风格漂移”现象研究
选取20支位于牛熊不同时期的典型开放式股票型基金为样本,运用Fama-French三因子模型和詹森指数,来识别基金的“投资风格漂移”现象,并分析其对基金绩效的影响.研究发现,绝大多数基金无论在熊市或牛市时期均出现了趋同性“投资风格漂移”现象,熊市时期倾向于价值型风格漂移,牛市时期倾向于成长型风格漂移.最后,对相关投资者、基金管理公司、监管部门提出了相应的对策和建议.
开放式股票型基金、投资风格漂移、绩效、影响
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国家社科基金重大项目“开放经济条件下我国虚拟经济运行安全法律保障研究”14ZDB148的支持
2018-08-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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