10.3969/j.issn.1009-5810.2021.06.012
对中国证券市场收益风险结构的实证研究
金融学经典学者马科维茨(Markowitz)在1952年提出的投资组合理论(Portfolio Theory)中指出,投资者在做投资决策时,主要是权衡投资收益与风险因素.而预期收益与风险之间的关系是正比关系——预期收益越高,风险越大,反之亦然.不少学者使用马科维茨提供的资产预期收益与风险(标准差)的计算方法,测算美国证券市场不同投资工具的投资回报率,发现从长期来说,上述理论在现实中是有效的.而上述理论也成为专业投资者在设计投资组合以及进行资产配置时的重要指引.
证券市场收益、中国证券市场、收益风险、风险结构
F832.51;F224.12;F426.61
2021-06-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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