股市收益和波动性长期记忆的国际比较--基于V/S的经验证据
现有研究运用经典和修正R/S分析探讨我国股票市场的长期记忆效应.本文运用更为稳健的V/S分析,对比研究上证股市和另外7个国家和地区的股票市场,分别诊断各股市日收益和周收益、及三种典型度量的收益波动的长期记忆效应.研究表明:股市日收益和周收益序列都不存在显著的长期记忆;三种典型度量的收益波动普遍存在显著的长期记忆;日收益波动比周收益波动的长期记忆更显著.
股票市场、收益、波动、长期记忆、重标方差(V/S)
F8(财政、金融)
中国科学院资助项目70471018;全国高等学校优秀博士学位论文作者专项基金200267;国家高技术研究发展计划863计划10131030
2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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