逆周期资本监管框架下的宏观系统性风险度量风险识别研究
本文从中国银行业和宏观金融风险的实际情况出发,构建了多层次、多维度的宏观系统性风险度量指标框架,以反映我国金融体系和社会整体的信用融资水平,以此作为逆周期缓冲资本的指导变量;在识别系统性风险状态和判断逆周期资本工具的应用时点方面,引入Markov机制转移模型对周期转变和风险状态的阶段性变迁进行识别,为风险判别和逆周期监管建立系统性的定量分析方法作为支撑.
层次分析法、Markov机制转换模型、宏观系统性风险指标
F831(金融、银行)
国家社科重点项目"国际金融体系调整和我国对策研究" 批准号09AJY003
2013-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共11页
30-40
