基于GARCH-VaR模型的投资风险评估分析——以茅台股票为例
GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法.采用Eviews软件以我国经典白酒贵州茅台股票为例,基于GARCH类模型计算了茅台股票VaR值.在95%的置信水平下所建立的GARCH(1,1)-VaR模型失败率为2.79%,GARCH(2,2)-VaR模型失败率为2.81%.实证分析结果表明,GARCH类模型更优于解决对称的序列.
GARCH类模型、VAR模型、贵州茅台股票
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O175(数学分析)
国家自然科学基金;国家级大学生创新创业训练计划项目;广东省自然科学基金资助项目;广东省自然科学基金资助项目
2022-06-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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