10.3969/j.issn.1008-0171.2011.01.009
随机波动模型的参数估计方法
随机波动(SV)模型是研究金融收益率波动性的一种重要模型,但该模型没有精确的似然函数表达式,对其进行研究具有一定的挑战性.将近十几年来国内外学者提出的不同参数估计方法分为2类,讨论了各种方法的优缺点,并对其给予了评价.
SV模型、金融收益率、随机波动、估计方法
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F224.0(经济计算、经济数学方法)
2011-05-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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