10.3969/j.issn.1008-0171.2009.03.009
关于上海股市指数日收益尾部的实证研究
基于极值理论(EVT)方法,利用平均超出量函数,结合判断阈值u改变引起参数估计量的变化,找出合适的阈值,建立了上海股市综合指数极端日收益率的广义帕累托模型(GPD).
极值理论、帕累托分布、阈值
27
O212(概率论与数理统计)
2009-07-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
34-36
10.3969/j.issn.1008-0171.2009.03.009
极值理论、帕累托分布、阈值
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O212(概率论与数理统计)
2009-07-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
34-36
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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