10.3969/j.issn.1008-0171.2009.02.008
基于模糊决策的模糊投资组合选择模型研究
对模糊情况下的证券投资组合问题进行了研究,提出了相应的证券投资组合问题模型和求解方法.假定交易费用函数为V型函数,将投资者的主观意见反映在模糊情况的投资组合模型之中,给出了将目标函数中含有非线性项或含有非线性约束的优化模型转化为线性规划问题的一个简便方法.
投资组合、模糊决策、投资收益、投资风险
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F830.59(金融、银行)
2009-06-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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