10.3969/j.issn.1008-0171.2006.02.010
浮动敲定价格的几何平均亚式期权的定价模型
以Black-Scholes模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出有交易费的非线性期权定价模型.通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题求解,得出具体的有交易费的亚式期权定价公式.
交易费、亚式期权、定价公式
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O175.26;O211.63(数学分析)
2006-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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