10.3969/j.issn.1008-0171.2005.04.002
基于Lie代数解法的时间依赖型期权模型
以Fokker-Planck方程和Lie代数为基础,通过对时间依赖型期权定价模型的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推导出时间依赖型有交易费的期权定价模型.通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为线性的Fokker-Planck方程的类型进行求解,并得出具体的有交易费的时间依赖型期权定价公式.
交易费、Fokker-Planck方程、Lie代数
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O175.26;O152.5(数学分析)
2006-03-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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