10.3969/j.issn.1003-8353.2010.02.008
次债危机对我国股市的跨国风险传染——美国、日本、中国香港与沪深A、B股的证据
本文应用VAR-BEEK-MVGARCH方法研究了次债危机对我国沪市、深市A、B股指的国际风险传染.VAR实证结果表明,次债危机对我国股市收益具有显著的影响,可以通过香港、日本股指收益,来预测沪、深两市股指收益.多元GARCH模型实证结果表明,次债危机对我国股市收益的波动风险也存在显著的影响,可以根据美国、日本、香港股市波动风险来预测次债危机对我国股市的进一步冲击.
次债危机、国际风险传染、A股B股、多元GARCH
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F830.91(金融、银行)
2010-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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