10.16538/j.cnki.jfe.2016.09.006
同业网络中的风险传染——基于中国银行业的实证研究
文章采用最大熵方法估计了2007-2013年我国银行同业网络,在区分债权银行和债务银行的前提下,以网络联系强度为权重计算了各银行同业业务对手的总风险,进而考察了同业业务对手总风险对自身风险的影响.研究发现,债务银行风险对债权银行风险有显著的正向影响,而债权银行风险对债务银行风险无显著影响,说明同业网络中存在由债务银行向债权银行的风险传染.进一步的分析表明,杠杆率高、同业资产占比高、同业资产集中度高的银行更容易受到传染.文章的研究提供了我国银行同业业务引致风险传染的证据,而且对于增强银行抵御风险传染的能力、防范银行业系统性风险具有重要的现实意义.
同业网络、风险传染、银行风险
42
F830.33(金融、银行)
教育部新世纪优秀人才支持计划NCET-13-0914;北京市属高等学校青年拔尖人才培育计划CIT&TCD201404132
2016-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共12页
63-74
