中国外汇储备安全管理压力测试与实证分析
人民币于2016年10月1日正式加入特别提款权(SDR)篮子,成为SDR五大货币之一.中国作为主要外汇储备持有国,外汇储备面临着金融霸权、政治霸权和军事霸权的多重威胁,其安全管理的重要性前所未有.本文从战略管理视角,选取人民币对美元汇率中间价指标,通过构建VaR-GARCH模型,计算外汇储备中占绝对比例的美元资产的在险价值,同时进行压力测试,对外汇储备的安全度量和压力冲击进行实证分析,探索在不同状态下的承压程度,进而寻求不同情境下维护外汇储备安全的策略.
外汇储备、安全管理、压力测试
F832.6(金融、银行)
国家社会科学基金;江苏省创新经济研究基地项目
2017-03-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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