一类带停时的奇异型随机控制模型的推广
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将扩散因子由1推广为一个正常数σ,分退化和非退化两种情况讨论了该问题相应的变分方程的解.给出了此随机控制问题的最优策略,即最优控制和最优停时.通过算例,验证了变分方程的解即为最优费用函数.
奇异型随机控制、停时、漂移因子、扩散因子
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O211.6(概率论与数理统计)
国家自然科学基金资助项目70471001,70771006;北京交通大学校基金项目2006XM044
2009-06-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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368-372
