10.3969/j.issn.1001-0645.1999.02.002
一类双线性时间序列模型的矩估计
目的研究一类对角双线性模型xt+p∑I=1atxt-I=etq∑j=1bjet-jxt-1的矩估计方法,着重分析一阶模型xt=et+bet-1xt-1的高阶矩估计及其大样本性质.方法计算模型的矩,理论证明时运用中心极限定理,采用计算机仿真方法验证模型参数.结果与结论获得一阶模型的高阶矩估计和一般模型的低阶矩估计,并给出仿真结果和说明,得到一阶模型的高阶矩估计的极限分布.
双线性时间序列模型、高阶矩估计、大样本性质、极限分布
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O212(概率论与数理统计)
2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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