一类带有间断波动率的永久美式看跌期权的定价公式
为了探索一类带有波动率σ的永久美式看跌期权问题,其中σ是一个间断函数,使用包括微分方程理论在内的一些分析技巧,克服了波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类永久美式看跌期权的定价公式.
Black-Scholes方程;永久美式期权;间断波动率;看跌期权;期权定价公式;微分方程
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O175.26(数学分析)
国家自然科学基金资助项目11771031,11531010
2021-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共7页
1167-1173
