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10.11936/bjutxb2019030021

集值和区间值的多元时间序列

引用
研究集值多元时间序列的一些初步的理论,这为拓广经典的多元时间序列模型提供了理论基础.首先,基于集值理论,进一步提出集值向量、集值随机向量的定义,并给出集值随机向量的期望向量、交叉协方差阵与交叉相关阵的定义与性质.然后,在此基础上,给出集值多元时间序列的定义,并研究关于集值多元时间序列的平稳性,期望向量、交叉协方差阵和交叉相关阵的定义及性质,讨论平稳的集值多元时间序列的最优线性预测问题.最后,在集值多元时间序列的基础之上,讨论区间值多元时间序列,并建立区间值多元自回归模型.模拟研究与实证分析验证了该模型与所提出方法的合理性.

集值随机向量、集值多元时间序列、交叉协方差阵、交叉相关阵、平稳性、区间值多元自回归模型

46

O211.9(概率论与数理统计)

国家自然科学基金资助项目11571024

2020-03-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共9页

208-216

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北京工业大学学报

0254-0037

11-2286/T

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2020,46(2)

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